昨天是中国互联开放申购的第三天,道哥已多次提醒「跨基金保守溢价套利」,用中概互联或恒生互联做底仓,申购金额为互联基金总持仓的1/9,然后次日卖出等额底仓。
「跨基金套利」是因为由于中国互联溢价较高,我们已经没有了中国互联的持仓,提早换成了中概互联和中国互联。
「保守套利」是因为中国互联的结算时间要比A股基金晚一天,如果申购当天卖出底仓,那么就会存在踏空晚上美股中概股上涨的风险,风险套利除非机会很明显才会使用。
「1/9申购」是因为我们的目标持仓为中国互联:中概互联:恒生互联=1:1:1,也就是说中国互联为1/3持仓,而循环套利还需要1/3,所以单日申购应为1/9。
周一申购的第一车中国互联今晚已经到达各位的持仓,成交净值为1.752元,纸面收益4%左右,目前场内价格为1.825元,溢价3.9%左右。
今天开盘必定会被套利大军砸盘,如果中国互联T-1溢价率被砸到0.3%以下,那么建议不要卖出,继续持有即可,相当于完成了一轮换车操作
如果今天开盘溢价率较高,并超过了中概互联的溢价率,那么建议立马卖出中国互联,然后继续保守溢价套利申购。
如果今天收盘只是,中国互联仍然保持着0.3%以上的溢价率,那么建议继续申购做保守溢价循环套利。
最后需要说下,道哥的策略是在不做行情预测的情况下,进行套利换车操作以获得超额收益,净值选择无脑躺平,不在乎短期的波动,用时间换空间,不耍小聪明!
可转债摊大饼实盘
道哥是4月份开始研究可转债,并进行了实盘投资,4月23日左右开始建仓并公布持仓,5月10日之后每日公布实盘操作和持仓。
实盘1个多月时间,多次分批增加本金的投入,截止目前累计投入本金为61.19万,持仓总盈利为5.08万元,盈利占比为8.30%
实盘收益记录
今天的可转债大饼实盘,道哥盘中加了凤21转债,止盈减了旗滨转债,少量建了妖债嘉澳转债
妖债嘉澳转债建仓主要是因为规模小、波动率高、换手率高,并且正股今天涨3%而转债跌了3%。
为了研究和体验妖债,所以加到了一小部分到嘉澳转债上,即使波动和风险较大,但对整个大饼影响也不大。